Valutamarkedet er så komplisert som det er stort og representerer en betydelig risiko for investorene. Denne risikoen har ført til en økende etterspørsel etter transaksjonskostnadsanalyse (TCA) og valutaregningstesting for å hjelpe investorer til å unngå uønskede og uventede avvik på avkastning. Strategiforsterker Opportunity in Foreign Exchange har empirisk forskning og praktiske råd for å håndtere risiko og maksimere avkastning på valutatransaksjoner. Skrevet av eksperter med tiår med erfaring innen industri og akademia, dekker denne artikkelsamlingen de viktigste bekymringene til dagens investorer, inkludert: FX-bærestrategier, sikringsrisiko, FX-opsjoner og konverteringskurs og valutahandel. Strategiforsterker Mulighet i utenlandsk valuta er en må-ha-ressurs for investorer som søker den beste gjennomføringen i valutamarkedene. Denne samlingen av 13 artikler på 130 sider er tilgjengelig som PDF-e-bok. Kjøp det nå for 189 USD Aktiv valuta Investering og ytelse Benchmarks Michael Melvin og Duncan Shand. BlackRock Journal of Portfolio Management, Vinter 2011 Optimalisering Carry Pickup i Real Money Porteføljer Pavan Wadhwa og Christian ODonnell, J. P. Morgan Securities Ltd Journal of Portfolio Management, Vinter 2010 En guide til FX Options Quoting Conventions Dimitri Reiswich. Frankfurt Finanshøgskole Uwe Wystup. MathFinance AG og Frankfurt School of Finance amp Management The Journal of Derivatives, Vinter 2010 Kilder til retur i en Emerging Markets Renteinntekter og Valutaportefølje Amer Bisat, Traxis Partners og Columbia University Journal of Alternative Investments, Summer 2010 Collateral Management: Aligning FX Risiko med riktig risikostyring Aran Murphy og Joseph Hoffman, Russell Investments Journal of Trading, Fall 2010 Hedging Valutarisiko i internasjonale benchmarks Remy Marino, Deutsche Bank NY ETFs og indeksering, Fall 2009 Måle nøyaktighet av handelsstrategier Irene Aldridge, Able Alpha Trading, Ltd. The Journal of Trading, sommeren 2009 Simulering av utførelseskostnader i det globale institusjonelle spotmarkedet, Anatoly B Schmidt, ICAP Electronic Broking LLC. Journal of Trading, Høsten 2009 Den økende rekkevidden av valutavekslingshandlede produkter Richard Harper, WisdomTree Asset Mangement ETFs og indeksering, Fall 2009 Dynamic Spillover of Money Market Tu Rmoil fra FX Bytte til Cross-Currency Swap Markets: Bevis fra 20072008 Turmoil Naohiko Baba, Bank for internasjonale oppgjør Journal of Fixed Income, Vår 2009 CLS og Bilateral Nettverk: Mellom en stein og et hardt sted Patrick Lefler, Wall Street Systems The Journal of Trading, Vinter 2009 Prisoppdagelse i fremmed valuta Futures og Spot Market Joshua V Rosenberg, Federal Reserve Bank Leah G Traub, Lord Abbett amp Co. LLC Journal of Derivatives, Vinter 2009 Dag-i-Måneden Effekter i ytelsen av Momentum Trading Strategies på valutamarkedet Richard DF Harris, University of Exeter Evarist Stoja, Bristol University Fatih Yilmaz, Bank of America Journal of Trading, Vinter 2009Dimitri Reiswich og Uwe Wystup For å bestille utskrift av denne artikkelen, vennligst kontakt Dewey Palmieri på dpalmieriiijournals eller 212-224-3675. Putt og anrop på aksjer er svært kjent. Alternativer på varer er bare litt forskjellige. Renterederivater og obligasjonsalternativer har noen unike egenskaper, men er også svært lik de andre. Valutakurs er et av de største og mest aktive finansmarkedene, og kjøp og salgskontrakter i valutamarkedene ser ut til å være like vanlig vanilje som i andre markeder. Ikke allment anerkjent blant de som ikke er direkte involvert i handelen, er at selv om FX-samtaler og - serier kan se mye ut som varemerker, er konvensjonene for å sitere priser i markedet svært forskjellige. Prisene er for eksempel ikke notert i valutaenheter, men når det gjelder underforståtte volatiliteter, og moneyness uttrykkes når det gjelder opsjonene delta, ikke som forskjellen mellom opsjonsangrepet og prisen på underliggende. I denne artikkelen går Reiswich og Wystup gjennom leserne gjennom dette overraskende ukjente territoriet og forklarer hvordan alt fungerer. Dimitri Reiswich og Dimitri Reiswich, og er en forskningsassistent ved Frankfurt am Main School of Finance, senter for praktisk kvantitativ finans i Frankfurt, Tyskland. d. reiswichfs. de Uwe Wystup er administrerende direktør for MathFinance AG og professor i kvantitativ finans ved Frankfurt School of Finance amp Management i Frankfurt, Tyskland. uwe. wystupmathfinance Ametrano. F. og Bianchetti. M. Mercurio. Fabio. Bootstrapping Illikviditeten: Multiple Yield Curves Konstruksjon for Market Coherent Forward Rates Estimation. I Modeling Interest Rates, redigert av London, U. K. Risk Books, 2009. Beier. C. og Renner. C. Cont. R. og Tankov. P. Valutakursalternativer: Delta - og Kontantavtaler. I Encyclopedia of Quantitative Finance, redigert av Chichester, U. K. Wiley, 2010. Beneder. R. og Elkenbracht-Huizing. M. Valutaløsninger og Volatilitets Smil. Mellomøkonomiske anvendelser, 2 (2003), s. 30-36. Svart. F. og Scholes. M. Prissetting av opsjoner og selskapsforpliktelser. Journal of Political Economy, vol. 81, nr. 3 (1973), s. 637-654. CrossRef Bossens. F. Raye. G. Skantzos. N. og Deelstra. G. Vanna-Volga Metoder anvendt til FX-derivater: Fra teori til markedspraksis. Arbeidspapir, Universit Libre de Bruxelles, Solvay, Brussels School of Economics and Management og Centre Emile Bernheim, 2009. Brent. R. Algoritmer for Minimisering uten Derivater. Courier Dover Publications, 2002. Castagna. A. FX-alternativer og smilrisiko. Chichester, U. K. Wiley, 2010. Chibane. M. og Sheldon. G. Byggekurver på god grunnlag. Working Paper, SSRN eLibrary, 2009. Clark. I. Valutaprisvalg: A Practitioners Guide. Wiley, kommende. Fujii. M. Shimada. Y. og Takahashi. A. En merknad om konstruksjon av flere byttekurver med og uten sikkerhet. Working Paper, SSRN eLibrary, 2010. Garman. M. og Kohlhagen. S. W. Valutatermuligheter for utenlandsk valuta. Journal of International Money and Finance, vol. 2, nr. 3 (1983), s. 231-237. CrossRef Hakala. J. og Wystup. U. Valutarisiko. London, U. K. Risk Books, 2002. Malz. A. Alternativ-implisitt sannsynlighetsfordelinger og valutaoverskudd returnerer. Working Paper, SSRN eLibrary, 1997. Reiswich. D. og Wystup. U. FX Volatility Smile Construction. Working Paper nr. 20, Frankfurt School of Finance amp Management, 2009. Wystup. U. FX-alternativer og strukturerte produkter. Chichester, U. K. Wiley, 2006. CrossRefThe valutamarkedet (FX) er like komplekst som det er stort og representerer en betydelig risiko for investorene. Denne risikoen har ført til en økende etterspørsel etter transaksjonskostnadsanalyse (TCA) og valutaregningstesting for å hjelpe investorer til å unngå uønskede og uventede avvik på avkastning. Strategiforsterker Opportunity in Foreign Exchange har empirisk forskning og praktiske råd for å håndtere risiko og maksimere avkastning på valutatransaksjoner. Skrevet av eksperter med tiår med erfaring innen industri og akademia, dekker denne artikkelsamlingen de viktigste bekymringene til dagens investorer, inkludert: FX-bærestrategier, sikringsrisiko, FX-opsjoner og konverteringskurs og valutahandel. Strategiforsterker Opportunity in Foreign Exchange er en må-ha-ressurs for investorer som søker best mulig utførelse i valutamarkedene. Denne samlingen av 13 artikler på 130 sider er tilgjengelig som PDF-e-bok. Kjøp det nå for 189 USD Aktiv valuta Investering og ytelse Benchmarks Michael Melvin og Duncan Shand. BlackRock Journal of Portfolio Management, Vinter 2011 Optimalisering Carry Pickup i Real Money Porteføljer Pavan Wadhwa og Christian ODonnell, J. P. Morgan Securities Ltd Journal of Portfolio Management, Vinter 2010 En guide til FX Options Quoting Conventions Dimitri Reiswich. Frankfurt Finanshøgskole Uwe Wystup. MathFinance AG og Frankfurt School of Finance amp Management The Journal of Derivatives, Vinter 2010 Kilder til retur i en Emerging Markets Renteinntekter og Valutaportefølje Amer Bisat, Traxis Partners og Columbia University Journal of Alternative Investments, Summer 2010 Collateral Management: Aligning FX Risiko med riktig risikostyring Aran Murphy og Joseph Hoffman, Russell Investments Journal of Trading, Fall 2010 Hedging Valutarisiko i internasjonale benchmarks Remy Marino, Deutsche Bank NY ETFs og indeksering, Fall 2009 Måle nøyaktighet av handelsstrategier Irene Aldridge, Able Alpha Trading, Ltd. The Journal of Trading, sommeren 2009 Simulering av utførelseskostnader i det globale institusjonelle spotmarkedet, Anatoly B Schmidt, ICAP Electronic Broking LLC. Journal of Trading, Høsten 2009 Den økende rekkevidden av valutavekslingshandlede produkter Richard Harper, WisdomTree Asset Mangement ETFs og indeksering, Fall 2009 Dynamic Spillover of Money Market Tu Rmoil fra FX Bytte til Cross-Currency Swap Markets: Bevis fra 20072008 Turmoil Naohiko Baba, Bank for internasjonale oppgjør Journal of Fixed Income, Vår 2009 CLS og Bilateral Nettverk: Mellom en stein og et hardt sted Patrick Lefler, Wall Street Systems The Journal of Trading, Vinter 2009 Prisoppdagelse i fremmed valuta Futures og Spot Market Joshua V Rosenberg, Federal Reserve Bank Leah G Traub, Lord Abbett amp Co. LLC Journal of Derivatives, Vinter 2009 Dag-i-Måneden Effekter i ytelsen av Momentum Trading Strategies på valutamarkedet Richard DF Harris, University of Exeter Evarist Stoja, Bristol Universitet Fatih Yilmaz, Bank of America Journal of Trading, Vinter 2009Browse our categories XX Bestselgere - Denne uken Utenlandsstudium Kjæledyr Bestselgere - Siste 6 måneder Spill Filosofi Arkæologi Hagearbeid Fotografi Arkitektur Grafikk Bøker Poesi Kunst Helseforsterker Fitness Statsvitenskap Biografi amp Biografi Historie Psykologi forsterker Psykiatri Kropp Mind amp Spirit House amp Hjem Referanse Forretningsforsterker Økonomi Humor Religion Barneforsterker Ung voksenfiksjon Juvenile ikkefiksjon Romantikk Datamaskiner Språkkunnskaper Språkkunnskaper Språkkunnskaper Vitenskap Crafts amp Hobbies Litteraturfag Aktuelt Litterære samlinger Selv - Hjelp Drama Litteraturkritikk Sexutdanning Litteraturfag Sosialvitenskap Miljø Matematikk Sportforsterker Rekreasjon Familieforbindelse Forhold Media Studiehjelp Fantasi Medisinsk Teknologi Fiksjon Musikk Transport Folkloreforsterkelse Mytologi Natur Reise Mat og Vin Utøvende Kunst True Cri meg Foreign Language Books Valutaveksling En praktisk guide til valutamarkedene US 100,00 US 87,99 PDF 50 sider hver 30 dager ePub 50 sider hver 30 dager eb20 20 hver 30 dager PDF 1 sider hver 30 dager ePub 1 sider hver 30. dag eb20 20 hver 30 dager dager iPhone iPad Android telefoner amp tabletter Kindle Fire e-lesere med Adobe Digital Editions installert PC Mac Se hele listen Denne eBok er tilgjengelig for følgende enheter: Om forfatteren TIM WEITHERS. PhD, var en av medlemmene av utdanningsavdelingen i OConnor Partnership, et legendarisk proprietært opsjonshandelsfirma, som nå er en del av UBS. Som administrerende direktør for Financial Markets Education for UBS, lærer han tusenvis av klienter og ansatte hvert år gjennom seminarer og interne klasser, og fungerer som et fakultet medlem av Graduate Program for finansiell matematikk ved University of Chicago. Rosen for utenlandsk valuta Tim Weithers begynner med å fortelle leseren at utenlandsk valuta ikke er vanskelig, bare forvirrende, men Valutamarkedet: En praktisk veiledning til valutamarkedet viser at pengene er mye mer spennende enn alt det kjøper. Denne nyttige boken er en hvirvelvindstur på verdens største marked, og reiseguiden er en eksperthistoriker, som setter inn mange fascinerende innsikt og quirky fakta gjennom hele boken. - John R. Taylor, styreformann, administrerende direktør og CIO, FX Concepts Boken gjenspeiler forfatterens doktorgrad fra University of Chicago, flere års erfaring som økonomi professor, og senest et svært vellykket tiår som en utøvende på en stor internasjonal bank. Disse grunnleggende ingrediensene er krydret med biter av visdom og erfaring. Hvilke resultater er en svært velsmakende intellektuell stew. - Professor Jack Clark Francis, PhD, professor i økonomi og finans, Bernard Baruch College I denne boken forklarer Tim Weithers tydelig et svært komplisert emne. Utenrikshandel er full av jargong og konvensjoner som gjør det svært vanskelig for ikke-profesjonelle å få en god forståelse. Weithers bok er et must for enhver student eller profesjonell som ønsker å lære hemmelighetene til FX. - Niels O. Nygaard, Direktør for finansiell matematikk, University of Chicago En utmerket tekst for studenter og utøvere som ønsker å bli kjent med verdenskraftsmarkedet. - David DeRosa, PhD, grunnlegger, DeRosa Research and Trading, Inc. og adjungerende professor i økonomi, Yale School of Management Tim Weithers gir en flott introduksjon til arcana av valutamarkeder. Mens det primært var ment for utøvere, ville boken være en verdifull introduksjon for studenter med litt kunnskap om økonomi. Teksten er eksepsjonelt klar med numeriske eksempler og øvelser som forsterker konsepter. Hyppige referanser gjøres til den økonomiske teorien bak handelspraksis. - John F. OConnell, professor i økonomi, høgskolens høyskole mindre Wiley juni 2006 ISBN 9781118046210 Les online. eller last ned i sikker EPUB eller sikker PDF-format Tittel: Foreign Exchange Forfatter: Tim Weithers Tim Weithers begynner med å fortelle leseren at utenlandsk valuta ikke er vanskelig, bare forvirrende, men Valutamarkedet: En praktisk guide til valutamarkedet viser at pengene er mye mer spennende enn alt det kjøper. Denne nyttige boken er en hvirvelvindstur på verdens største marked, og reiseguiden er en eksperthistoriker, som setter inn mange fascinerende innsikt og quirky fakta gjennom hele boken. - John R. Taylor, styreformann, administrerende direktør og CIO, FX Concepts Boken gjenspeiler forfatterens doktorgrad fra University of Chicago, flere års erfaring som økonomi professor, og senest et svært vellykket tiår som en utøvende på en stor internasjonal bank. Disse grunnleggende ingrediensene er krydret med biter av visdom og erfaring. Hvilke resultater er en svært velsmakende intellektuell stew. - Professor Jack Clark Francis, PhD, professor i økonomi og finans, Bernard Baruch College I denne boken forklarer Tim Weithers tydelig et svært komplisert emne. Utenrikshandel er full av jargong og konvensjoner som gjør det svært vanskelig for ikke-profesjonelle å få en god forståelse. Weithers bok er et must for enhver student eller profesjonell som ønsker å lære hemmelighetene til FX. - Niels O. Nygaard, Direktør for finansiell matematikk, University of Chicago En utmerket tekst for studenter og utøvere som ønsker å bli kjent med verdenskraftsmarkedet. - David DeRosa, PhD, grunnlegger, DeRosa Research and Trading, Inc. og adjungerende professor i økonomi, Yale School of Management Tim Weithers gir en flott introduksjon til arcana av valutamarkeder. Mens det primært var ment for utøvere, ville boken være en verdifull introduksjon for studenter med litt kunnskap om økonomi. Teksten er eksepsjonelt klar med numeriske eksempler og øvelser som forsterker konsepter. Hyppige referanser gjøres til den økonomiske teorien bak handelspraksis. - John F. OConnell, professor i økonomi, høgskolens høyskole-virksomhet
No comments:
Post a Comment