MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Introduksjon Utviklet av Gerald Appel på slutten av syttitallet, er Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator (MACD) en av de enkleste og mest effektive momentumindikatorene som er tilgjengelige. MACD blir to trend-følgende indikatorer, glidende gjennomsnitt. inn i en momentum-oscillator ved å subtrahere det lengre bevegelige gjennomsnittet fra det kortere glidende gjennomsnittet. Som et resultat tilbyr MACD det beste fra begge verdener: trend etter og momentum. MACD svinger over og under nulllinjen da de bevegelige gjennomsnittene konvergerer, krysser og divergerer. Traders kan se etter signallinjeoverganger, midtlinjens overganger og avvik for å generere signaler. Fordi MACD er ubundet, er det ikke spesielt nyttig for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Merk: MACD kan uttalt som enten Mac-Dee eller M-A-C-D. Her er et eksempeldiagram med MACD-indikatoren i nedre panel: Beregning MACD-linjen er 12-dagers eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) mindre 26-dagers EMA. Sluttpriser brukes for disse bevegelige gjennomsnitt. En 9-dagers EMA i MACD-linjen er plottet med indikatoren for å fungere som en signallinje og identifisere svinger. MACD-histogrammet representerer forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA, signallinjen. Histogrammet er positivt når MACD-linjen er over dens signallinje og negativ når MACD-linjen er under dens signallinje. Verdiene 12, 26 og 9 er den typiske innstillingen som brukes med MACD, men andre verdier kan erstattes avhengig av din trading stil og mål. Tolkning Som navnet tilsier, handler MACD om konvergens og divergens mellom de to bevegelige gjennomsnittene. Konvergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg mot hverandre. Divergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg vekk fra hverandre. Det kortere glidende gjennomsnittet (12-dagers) er raskere og ansvarlig for de fleste MACD-bevegelser. Det lengre glidende gjennomsnittet (26-dagers) er langsommere og mindre reaktive overfor prisendringer i den underliggende sikkerheten. MACD-linjen svinger over og under nulllinjen, som også kalles midtlinjen. Disse overgangene signalerer at 12-dagers EMA har krysset 26-dagers EMA. Retningen, selvfølgelig, avhenger av retningen av det bevegelige gjennomsnittskorset. Positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA er over 26-dagers EMA. Positive verdier øker ettersom den kortere EMA divergerer lenger fra lengre EMA. Dette betyr at oppadgående momentum øker. Negative MACD-verdier indikerer at 12-dagers EMA er under 26-dagers EMA. Negative verdier øker ettersom den kortere EMA divergerer lenger under den lengre EMA. Dette betyr at nedadgående momentum øker. I eksemplet ovenfor viser det gule området MACD-linjen på negativt territorium som 12-dagers EMA-handler under 26-dagers EMA. Det første krysset skjedde i slutten av september (svart pil), og MACD flyttet videre til negativt territorium da 12-dagers EMA divergerte videre fra 26-dagers EMA. Det oransje området fremhever en periode med positive MACD-verdier, som er da 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA. Legg merke til at MACD-linjen var under 1 i denne perioden (rød prikket linje). Dette betyr at avstanden mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA var mindre enn 1 poeng, noe som ikke er en stor forskjell. Signallinjeoverganger Signaloverføringer er de vanligste MACD-signalene. Signallinjen er en 9-dagers EMA i MACD-linjen. Som et bevegelige gjennomsnitt av indikatoren, sporer den MACD og gjør det lettere å se MACD-sving. Et bullish crossover oppstår når MACD dukker opp og krysser over signallinjen. Et bearish crossover oppstår når MACD vender ned og krysser under signallinjen. Crossovers kan vare noen dager eller noen uker, alt avhenger av styrken av flyttingen. Det er nødvendig med due diligence før du stoler på disse vanlige signalene. Signaloverganger ved positive eller negative ekstremer skal ses med forsiktighet. Selv om MACD ikke har øvre og nedre grenser, kan kartleggere estimere historiske ekstremer med en enkel visuell vurdering. Det tar et sterkt trekk i den underliggende sikkerheten for å skape momentum til en ekstrem. Selv om bevegelsen kan fortsette, vil momentum sannsynligvis sakte, og dette vil vanligvis produsere en signallinjeovergang på ekstremiteter. Volatilitet i den underliggende sikkerheten kan også øke antall kryss. Tabellen nedenfor viser IBM med 12-dagers EMA (grønn), 26-dagers EMA (rød) og 12,26,9 MACD i indikatorvinduet. Det var åtte signallinjeoverganger på seks måneder: fire opp og fire ned. Det var noen gode signaler og noen dårlige signaler. Det gule området fremhever en periode da MACD-linjen økte over 2 for å oppnå en positiv ekstreme. Det var to bearish signal line crossovers i april og mai, men IBM fortsatte trending høyere. Selv om oppadgående momentum senket etter bølgen, var oppadgående momentum fortsatt sterkere enn nedadgående momentum i april-mai. Den tredje bearish signallinjekrysset i mai resulterte i et godt signal. Senterlinjeoverskridelser Senterlinjeoverskridelser er de neste vanligste MACD-signalene. En kryssovergripende midtlinjeovergang skjer når MACD-linjen beveger seg over nulllinjen for å bli positiv. Dette skjer når 12-dagers EMA for den underliggende sikkerheten beveger seg over 26-dagers EMA. En bearish centerline crossover oppstår når MACD beveger seg under nulllinjen for å bli negativ. Dette skjer når 12-dagers EMA beveger seg under 26-dagers EMA. Senterlinjeoverskridelser kan vare noen dager eller noen få måneder. Alt avhenger av styrken av trenden. MACD vil forbli positiv så lenge det er en vedvarende opptrinn. MACD vil forbli negativ når det er en vedvarende downtrend. Neste diagram viser Pulte Homes (PHM) med minst fire midtlinjekryss i ni måneder. De resulterende signalene fungerte bra fordi sterke trender dukket opp med disse midterlinjens overganger. Nedenfor er et diagram over Cummins Inc (CMI) med syv sentrallinker i fem måneder. I motsetning til Pulte Homes, ville disse signalene ha resultert i mange whipsaws fordi sterke trender ikke materialiserte etter krysningene. Det neste diagrammet viser 3M (MMM) med et bullish centerline crossover i slutten av mars 2009 og en bearish centerline crossover tidlig i februar 2010. Dette signalet var i 10 måneder. Med andre ord var 12-dagers EMA over 26-dagers EMA i 10 måneder. Dette var en sterk trend. Divergenser Divergenser dannes når MACD avviker fra prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. En bullish divergens danner når en sikkerhet registrerer en lavere lav og MACD danner en høyere lav. Den lavere lavt i sikkerheten bekrefter den nåværende nedgangen, men det høyere lavet i MACD viser mindre nedadgående momentum. Til tross for mindre nedsiden momentum, er nedadgående momentum fortsatt overfor oppadgående momentum så lenge MACD forblir i negativt territorium. Sakte nedadgående momentum kan noen ganger foreshadow en trend reversering eller et betydelig rally. Det neste diagrammet viser Google (GOOG) med en bullish divergens i oktober-november 2008. Først legg merke til at vi bruker sluttpriser for å identifisere divergensen. MACD039s bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs, og vi bør vurdere lukkepriser i sikkerheten også. For det andre, legg merke til at det var klare reaksjonsoverganger (troughs) da både Google og MACD-linjen sprang i oktober og slutten av november. For det tredje, legg merke til at MACD dannet en høyere lav som Google dannet en lavere lav i november. MACDen oppsto med en bullish divergens med en signallinjeovergang i begynnelsen av desember. Google bekreftet en reversering med motstandsavbrudd. En bearish divergens danner når en sikkerhet registrerer en høyere høy og MACD-linjen danner en lavere høyde. Jo høyere høyde i sikkerheten er normalt for en opptrend, men den lavere høyden i MACD viser mindre oppadgående momentum. Selv om oppadgående momentum kan være mindre, er oppadgående momentum fortsatt ute i ulemper så lenge MACD er positiv. Avtagende momentum kan noen ganger foreskygge en trendendring eller betydelig nedgang. Nedenfor ser vi Gamestop (GME) med stor bearish divergens fra august til oktober. Lageret smidde en høyere høyt over 28, men MACD-linjen falt kort på sin tidligere høye og dannet en lavere høyde. Den påfølgende signallinjens kryssoverføring og støttebrudd i MACD var bearish. På prisdiagrammet legger du merke til hvordan ødelagt støtte ble til motstand på tilbakespillingen i november (rød prikket linje). Denne tilbakekallingen ga en sjanse til å selge eller selge kort. Avvik bør tas med forsiktighet. Bearish forskjeller er vanlig i en sterk opptrending, mens hausse divergenser ofte oppstår i en sterk nedtrengning. Ja, du leser det riktig. Uptrends starter ofte med et sterkt fremskritt som gir en økning i oppadgående momentum (MACD). Selv om opptrenden fortsetter, fortsetter den i et lavere tempo som får MACD til å synke fra høyder. Oppadgående momentum er kanskje ikke så sterk, men oppadgående momentum overgår fortsatt nedadgående momentum så lenge MACD-linjen er over null. Det motsatte skjer i begynnelsen av en sterk downtrend. Det neste diagrammet viser SampP 500 ETF (SPY) med fire bearish divergenser fra august til november 2009. Til tross for mindre oppadgående momentum fortsatte ETF høyere fordi opptrenden var sterk. Legg merke til hvordan SPY fortsatte sin serie med høyere høyder og høyere nedturer. Husk at oppadgående momentum er sterkere enn nedadgående momentum så lenge MACD er positiv. Dens MACD (momentum) kan ha vært mindre positiv (sterk) etter hvert som forskuddet forlenget, men det var fortsatt stort sett positivt. Konklusjoner MACD-indikatoren er spesiell fordi den bringer sammen momentum og trend i en indikator. Denne unike blanding av trend og momentum kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer. Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom de 12 og 26-årige EMA-ene. Chartister som ser etter mer følsomhet, kan prøve et kortere kortsiktig glidende gjennomsnitt og et lengre langsiktig glidende gjennomsnitt. MACD (5,35,5) er mer følsom enn MACD (12,26,9) og kan være bedre egnet for ukentlige diagrammer. Chartister som leter etter mindre følsomhet kan vurdere å forlenge de bevegelige gjennomsnittene. En mindre følsom MACD vil fortsatt oscillere overbelow null, men midtlinjens overgang og signallinjens overgang vil bli mindre hyppige. MACD er ikke spesielt bra for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Selv om det er mulig å identifisere nivåer som historisk er overkjøpt eller oversolgt, har MACD ingen øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen. Under skarpe bevegelser kan MACD fortsette å strekke seg utover sine historiske ekstremer. Til slutt husk at MACD-linjen er beregnet ved hjelp av den faktiske forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. Dette betyr at MACD-verdier er avhengig av prisen på den underliggende sikkerheten. MACD-verdiene for en 20 aksjer kan variere fra -1,5 til 1,5, mens MACD-verdiene for en 100 kan variere fra -10 til 10. Det er ikke mulig å sammenligne MACD-verdier for en gruppe verdipapirer med varierende priser. Hvis du vil sammenligne momentumavlesning, bør du bruke Percentage Pris Oscillator (PPO). i stedet for MACD. Legge til MACD-indikatoren til SharpCharts MACD kan settes som en indikator over, under eller bak et security039s prisplott. Plassering av MACD bak prisplottet gjør det enkelt å sammenligne momentumbevegelser med prisbevegelser. Når indikatoren er valgt fra rullegardinmenyen, vises standardparameterinnstillingen: (12,26,9). Disse parametrene kan justeres for å øke følsomheten eller redusere følsomheten. MACD-histogrammet vises med indikatoren eller kan legges til som en separat indikator. Innstilling av signallinjen til 1, (12,26,1), fjerner MACD-histogrammet og signallinjen. En separat signallinje, uten histogrammet, kan legges til ved å velge Exp Mov Avg fra menyen Advanced Options Overlays. Klikk her for et live diagram av MACD indikatoren. Bruke MACD med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter forskjellige MACD-signaler: MACD Bullish Signal Line Cross. Denne skanningen avslører aksjer som handler over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har et bullish signal linje crossover i MACD. Vær også oppmerksom på at MACD er nødvendig for å være negativ for å sikre at denne oppgangen skjer etter en tilbaketrekking. Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre forfining. MACD Bearish Signal Line Cross. Denne skanningen avslører aksjer som handler under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har en bearish signal linje crossover i MACD. Legg merke til at MACD er nødvendig for å være positiv for å sikre at denne nedgangen skjer etter en sprett. Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre forfining. Ytterligere studie: Fra skaperen tilbyr denne boken en omfattende studie for å bruke og tolke MACD. Teknisk analyse - Verktøy for aktive investorer Gerald AppelHow å bruke et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det bevegelige gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisdata ved å skape en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelige gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig, osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Gjennomsnittlig gjennomsnitt: Hva er de Blant de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt (vanligvis skrevet i denne opplæringen som MA) er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data, i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, riktig kjent som et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett av verdier. For eksempel, for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttkursene fra de siste 10 dagene, og deretter dele resultatet med 10. I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene (110) dividert med antall dager (10) for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet. Hvis en forhandler ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under (11) tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som det blir tilgjengelig. Denne beregningsmetoden sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2 flyttes den røde boksen (som representerer de siste 10 datapunktene) til høyre, og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen når den nye verdien av 5 er lagt til settet. Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter den høye verdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10. Hva ser Moving Averages Like Når verdiene til MA har blitt beregnet, de er plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk (mer om dette senere). Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende i begynnelsen, men du vil bli vant til dem når tiden går videre. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, kan du godt presentere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det er forskjellig fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene, og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). (For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva som er forskjellen mellom en SMA og en EMA) Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Å lære den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen: Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan det hende du merker at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsette videre med den ovennevnte formelen derfra. Vi har gitt deg et eksempelkart som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, kan vi se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk (15), men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsen er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva betyr de forskjellige dagene Gjennomsnittlig flytteverdi er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen som brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt blir det for prisendringer. Jo lengre tidsrom, jo mindre følsomt, eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du oppretter dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. MetaTrader 4 - Indikatorer Flytende gjennomsnitt, MA-indikator for MetaTrader 4 Den bevegelige gjennomsnittlige tekniske indikatoren viser den gjennomsnittlige instrumentprisverdien for en viss tidsperiode. Når man beregner glidende gjennomsnitt, utregner man instrumentprisen for denne tidsperioden. Etter hvert som prisen endres, øker eller øker det glidende gjennomsnittet. Det er fire forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt: Enkelt (også referert til som aritmetisk), eksponentiell, glatt og lineærvektet. Flytte gjennomsnitt kan beregnes for et sekvensielt datasett, inkludert åpnings - og sluttpriser, høyeste og laveste priser, handelsvolum eller andre indikatorer. Det er ofte tilfellet når dobbeltflyttende gjennomsnitt blir brukt. Det eneste der flytende gjennomsnitt av forskjellige typer avviger vesentlig fra hverandre, er når vektkoeffisienter, som tilordnes de nyeste dataene, er forskjellige. I tilfelle vi snakker om enkle glidende gjennomsnitt, er alle priser for den aktuelle tidsperioden likeverdige. Eksponentielle og lineære vektede flytteverdier legger til mer verdi til de siste prisene. Den vanligste måten å tolke prisgjennomsnittet på er å sammenligne dynamikken med prishandlingen. Når instrumentprisen stiger over det bevegelige gjennomsnittet, vises et kjøpesignal, hvis prisen faller under det bevegelige gjennomsnittet, er det et salgssignal. Dette handelssystemet, som er basert på det bevegelige gjennomsnittet, er ikke utformet for å gi inngang til markedet rett i sitt laveste punkt, og dens utgang rett på toppen. Det gjør det mulig å handle i henhold til følgende trend: Å kjøpe snart etter at prisene når bunnen, og å selge snart etter at prisene har nådd sin topp. Simple Moving Average (SMA) Enkelt, med andre ord beregnes aritmetisk glidende gjennomsnitt ved å oppsummere prisene på instrumentlukking over et bestemt antall enkeltperioder (for eksempel 12 timer). Denne verdien er så delt med antall slike perioder. SMA SUM (CLOSE, N) N Hvor: N er antall beregningsperioder. Eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) Eksponentielt glatt glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge det glidende gjennomsnittet av en viss andel av gjeldende sluttkurs til forrige verdi. Med eksponensielt glattede glidende gjennomsnitt, er de siste prisene mer verdifulle. P-prosent eksponensielt glidende gjennomsnitt vil se ut: Hvor: Lukk (i) prisen på den nåværende perioden lukkingen EMA (i-1) Eksponentielt Flytende Gjennomsnittlig for forrige periode lukking P andelen av å bruke prisverdien. Smoothed Moving Average (SMMA) Den første verdien av dette glatte glidende gjennomsnittet beregnes som det enkle glidende gjennomsnittet (SMA): SUM1 SUM (CLOSE, N) Det andre og følgende glidende gjennomsnitt beregnes i henhold til denne formelen: Hvor: SUM1 er summen av sluttkurs for N-perioder SMMA1 er det glattede glidende gjennomsnittet på den første linjen SMMA (i) er det glattede glidende gjennomsnittet for den nåværende linjen (unntatt den første) CLOSE (i) er den nåværende sluttkursen N er utjevningsperiode. Lineærvektet Flytende Gjennomsnitt (LWMA) Ved vektet glidende gjennomsnitt er de nyeste dataene av mer verdi enn mer tidlige data. Vektet glidende gjennomsnitt beregnes ved å multiplisere hver av sluttkursene i den vurderte serien, med en bestemt vektkoeffisient. LWMA SUM (Lukk (i) I, N) SUM (jeg, N) Hvor: SUM (jeg, N) er summen av vektkoeffisientene. Flytte gjennomsnitt kan også brukes på indikatorer. Det er her tolkningen av indikatorens glidende gjennomsnitt er i likhet med tolkningen av prisgennomsnittet: hvis indikatoren stiger over det glidende gjennomsnittet, betyr det at den stigende indikatorbevegelsen sannsynligvis vil fortsette: hvis indikatoren faller under glidende gjennomsnitt, vil dette betyr at det er sannsynlig å fortsette å gå nedover. Her er typene av bevegelige gjennomsnitt på diagrammet: Simple Moving Average (SMA) Eksponentiell Moving Average (EMA) Slettet Flytende Gjennomsnittlig (SMMA) Lineærvektet Moving Average (LWMA)
No comments:
Post a Comment