Atr Forex Trading Strategi

Trading med gjennomsnittlig True Range (ATR) Tradestation, min nåværende kartleverandør har et godt verktøy som heter Radar, som lar meg få gjennomsnittlig True Range (ATR) vist i et bord, så jeg trenger ikke å ha et daglig diagram alltid åpent med de sprer seg helt over diagrammet. Som du kanskje setter pris på, er dette ikke en eksakt vitenskap, da det vil være dager når ATR ikke er ferdig, og dager når ATR er fullstendig ødelagt og beveger seg doblet til sin normale ATR. Imidlertid har det tjent meg godt i mange år for å fremheve hvilke par som har handelspotensial og hvilke par jeg burde trolig forlate for dagen. Nevnt i en tidligere artikkel var gjennomsnittlig True Range eller ATR for kort. Jeg refererer også vanligvis til dette som gjennomsnittsdagsområdet. La oss få rett til det punktet, jeg ser ikke noe behov for å bore deg med hvordan det beregnes som det er mange bøker om temaet indikatorer som kan fortelle deg dette. Hva jeg er interessert i er Hva går et gitt valutapar i gjennomsnitt fra høy til lavt Jeg pleier å se på 14-perioden og 100-periode ATR på daglige diagrammer for å se hva i gjennomsnitt highlow-området er over de siste 14 dager og de siste 100 dagene for å gi meg et kortsiktig og lengre sikt gjennomsnitt. Hvorfor er ATR viktig for meg Vel, det første jeg vil vite er det valutaparet jeg ser på, potensial til å bevege seg. Ved å se på ATR kan jeg se hva det gjør i gjennomsnitt over en gitt periode. Dette er min forventning for dagen. Når du går tilbake til Handelspotensial-artikkelen, vil du se detaljert hvordan jeg bruker denne indikatoren. Som et raskt eksempel her, hvis jeg har en 100 pip ATR og overnattingstiden er 30 pips så har jeg 70 pip forventning for dagene intradag trading. På bildet over viser EURJPY at det i gjennomsnitt ligger omtrent 200 pip høyt til lavt nivå i løpet av en handelsdag (på tidspunktet for denne skrivingen). Så selv om det har gjort en 100 pip over natten, er det fortsatt mulig å flytte ytterligere 50 eller 100 pips i løpet av dagens handelsdag. Tradestation, min nåværende kartleverandør har et godt verktøy som heter Radar, noe som gjør at jeg kan få disse figurene vist i et bord, så jeg har gjort det nødvendig å ha et daglig kart alltid åpent med de skarpe linjene over hele diagrammet. Som du kanskje setter pris på, er dette ikke en eksakt vitenskap, da det vil være dager når ATR ikke er ferdig, og dager når ATR er fullstendig ødelagt og beveger seg doblet til sin normale ATR. Imidlertid har det tjent meg godt i mange år og fremhevet hvilke par som har et handelspotensial og hvilke par jeg antakeligvis bør forlate for dagen. Inntektsverdig område med gjennomsnittlig sann rekkevidde Indikatoren kjent som gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) kan brukes til å utvikle et komplett handelssystem eller brukes til inngangs - eller utgangssignaler som en del av en strategi. Profesjonelle har brukt denne volatilitetsindikatoren i flere tiår for å forbedre sine handelsresultater. Finn ut hvordan du bruker det, og hvorfor du burde prøve. Hva er ATR Det gjennomsnittlige sanne området er en volatilitetsindikator. Volatilitet måler styrken av prishandlingen. og blir ofte oversett for ledetråder på markedsretning. En bedre kjent volatilitetsindikator er Bollinger Bands. I Bollinger på Bollinger Bands (2002). John Bollinger skriver at høy volatilitet begår lav, og lav volatilitet begynner høyt. Figur 1 nedenfor fokuserer bare på volatilitet, utelater pris slik at vi kan se at volatiliteten følger en klar syklus. Hvor tett er øvre og nedre Bollinger-båndene til enhver tid illustrert hvor stor volatiliteten prisen opplever. Vi kan se linjene starte ganske langt fra hverandre på venstre side av grafen og konvergerer når de nærmer seg midten av diagrammet. Etter nesten berøring av hverandre separerer de igjen, og viser en periode med høy volatilitet etterfulgt av en periode med lav volatilitet. (For mer, se Grunnleggende om Bollinger Bands.) Bollinger Bands er velkjente, og de kan fortelle oss mye om hva som sannsynligvis vil skje i fremtiden. Å vite at en aksje sannsynligvis vil oppleve økt volatilitet etter å ha flyttet innen et smalt område, gjør at aksjen er verdt å sette på en handelsvaktliste. Når breakout oppstår, vil aksjen sannsynligvis oppleve et skarpt trekk. For eksempel, da Hansen (Nasdaq: HANS) brøt ut av det lave volatilitetsområdet i midten av diagrammet (vist ovenfor), ble det nesten doblet i pris de neste fire månedene. ATR er en annen måte å se på volatilitet. På figur 2 ser vi den samme sykliske oppførelsen i ATR (vist i den nederste delen av diagrammet) som vi så med Bollinger Bands. Perioder med lav volatilitet, definert av lave verdier av ATR, følges av store prisbevegelser. Handel med ATR Spørsmålet handelsmannens ansikt er hvordan man kan tjene på volatilitetssyklusen. Mens ATR ikke forteller oss i hvilken retning utbruddet vil skje, kan det legges til sluttkurs og handelsmannen kan kjøpe når de neste dagene handler over denne verdien. Denne ideen er vist i figur 3. Handelssignaler opptrer relativt sjeldent, men pleier å se betydelige bruddpunkter. Logikken bak disse signalene er at når prisen lukker mer enn en ATR over den siste lukkingen, har det skjedd en endring i volatiliteten. Å ta en lang posisjon er et spill som aksjen vil følge gjennom i oppadgående retning. ATR Exit Sign Traders kan velge å avslutte disse handler ved å generere signaler basert på å trekke verdien av ATR fra lukkene. Den samme logikken gjelder for denne regelen - når prisen lukker mer enn en ATR under den siste lukkingen, har det skjedd en signifikant endring i markedets natur. Å stenge en lang posisjon blir en trygg innsats, fordi aksjen sannsynligvis kommer inn i et handelsområde eller omvendt retning på dette punktet. (For relatert lesing, se Retracement eller Reversal: Know the Difference.) Bruken av ATR brukes mest som en utgangsmetode som kan brukes uansett hvordan inntaksbeslutningen er gjort. En populær teknikk er kjent som lysekroneutgangen og ble utviklet av Chuck LeBeau. Lysekroneutgangen plasserer et trappstopp under høyeste høyde som aksjen nådde siden du kom inn i handelen. Avstanden mellom høyeste høyde og stoppnivå er definert som flere ganger ATR. For eksempel kan vi trekke tre ganger verdien av ATR fra høyeste høyde siden vi trådte inn i handelen. (For relatert lesing, se Trailing-Stop Techniques.) Verdien av denne bakre stoppen er at den beveger seg raskt oppover som respons på markedsaksjonen. LeBeau valgte lysekronens navn fordi like lysekronen henger ned fra taket på et rom, henger lysekronens utgang ned fra høydepunktet eller taket til vår handel. ATR Advantage ATRs er på noen måter overlegen med å bruke en fast prosentandel fordi de endres basert på egenskapene til aksjen som handles, og anerkjenner det faktum at volatiliteten varierer mellom problemer og markedsforhold. Når handelsområdet utvides eller kontrakteres, justerer avstanden mellom stopp og sluttkurs automatisk og beveger seg til et passende nivå, og balanserer handelsmennets ønske om å beskytte overskudd med nødvendigheten av å tillate aksjene å bevege seg innenfor sitt normale utvalg. (For mer, se en logisk metode for å stoppe plassering.) ATR-breakoutsystemer kan brukes av strategier for enhver tidsramme. De er spesielt nyttige som dagens handelsstrategier. Ved hjelp av en 15-minutters tidsramme legger daghandlere til og trekker ATR fra sluttkursen på den første 15-minutters linjen. Dette gir inngangspunkter for dagen, med stopper plassert for å lukke handelen med tap hvis prisene går tilbake til slutten av den første baren på dagen. Eventuelle tidsrammer, som for eksempel fem minutter eller 10 minutter, kan brukes. Denne teknikken kan for eksempel bruke en 10-tids-ATR, som inkluderer data fra forrige dag. En annen variant er å bruke et flertall av ATRer, som kan variere fra en brøkdel, for eksempel halvparten til så mange som tre (utover at det er for få handler for å gjøre systemet lønnsomt). I sin bok fra 1990, Day Trading med kortsiktige prismønstre og åpningsavstandsbrekke. Toby Crabel demonstrerte at denne teknikken virker på en rekke råvarer og finansielle futures. Noen handelsfolk tilpasser den filtrerte bølge-metoden og bruker ATR i stedet for prosentvise bevegelser for å identifisere markedsvendepunkter. Under denne tilnærmingen, når prisene flytter tre ATR fra den laveste lukkingen, starter en ny oppbølge. En ny nedebølge begynner når prisen beveger tre ATRer under den høyeste tett siden begynnelsen av oppbølgen. (For mer innsikt, se Surfs Up With Filtrated Waves.) Konklusjon Mulighetene for dette allsidige verktøyet er ubegrensede, og det er også mulighetene for den kreative handelsmannen. Det er også en nyttig indikator for de langsiktige investorene å overvåke fordi de bør forvente tider med økt volatilitet når verdien av ATR har vært relativt stabil i lengre perioder. De ville da være klare for det som kunne være en turbulent markedstur, og hjelpe dem med å unngå panikk i å avta eller bli båret med irrasjonell utroskap hvis markedet bryter høyere. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. ATR Strategi - Slik bruker du ATR i Forex Trading Oppdatert: 26. mai 2016 kl. 1:50 Dette er den andre artikkelen i vår ATR serie. Hvis du ikke allerede har foreslått at du sjekker ut den første artikkelen om ATR-indikatoren. I den artikkelen dekket vi bakgrunnen for gjennomsnittlig True Range, eller ATR, indikator, hvordan det beregnes, og hvordan det ser ut på et diagram. Traders bruker sjelden indikatoren til å skille fram fremtidige kursbevegelsesretninger, men bruker den til å få en oppfatning av hva nylig historisk volatilitet er for å utarbeide en utførelsesplan for handel. ATR er klassifisert som en oscillator siden den resulterende kurven svinger mellom verdier beregnet ut fra nivået av prisvolatilitet over en valgt periode. Det er ikke en ledende indikator ved at den ikke avslører noe knyttet til prisretningen. Høye verdier tyder på at stoppene blir bredere, så vel som inngangspunkter for å hindre at markedet beveger seg raskt mot deg. Med en prosentandel av ATR-lesingen kan forhandleren effektivt handle med ordrer som involverer forholdsmessige størrelsesnivåer tilpasset for valutaen ved hånden. Slik leser du et ATR-diagram ATR med en tidsinnstilling på 14 er presentert på den nederste delen av det ovennevnte 15-minutters diagrammet for GBPUSD-valutaparet. I eksemplet ovenfor er den røde linjen ATR. ATR-verdiene i dette eksemplet varierer mellom 5 og 29 pips. Nøkkelpunkter er høydepunkt, lavpunkt eller lengre perioder med lave verdier. ATR-ruten har en tendens til å fungere bedre i lengre tidsrammer, dvs. daglig, men kortere perioder kan innkvarteres som vist her. ATR forsøker å formidle prisvolatilitet, ikke prisretning. Den brukes tradisjonelt i takt med en annen trend - eller momentumindikator for å sette stopper og optimale inngangspunktmarginer. Som med enhver teknisk indikator. et ATR-diagram vil aldri være 100 korrekt. Falske signaler kan oppstå på grunn av lagringskvaliteten på bevegelige gjennomsnitt, men de positive signalene er konsekvente nok til å gi en forexhandler en kant. Ferdighet i tolkning og forståelse av ATR-signaler må utvikles over tid, og komplementering av ATR-verktøyet med en annen indikator anbefales alltid for ytterligere bekreftelse av potensielle trendendringer. I den neste artikkelen om ATR-indikatoren vil vi sette sammen all denne informasjonen for å illustrere et enkelt handelssystem ved hjelp av denne ATR-oscillatoren. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Valutahandel på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester. Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. kopi 2017 OptiLab Partners AB. Alle rettigheter reservert.